Turtle trading system metastock

Handel żółwiami Legenda na rynku. W 1983 roku legendarni przedsiębiorcy towarowi Richard Dennis i William Eckhardt przeprowadzili eksperyment na żółwie, aby udowodnić, że każdy może nauczyć się handlu. Wykorzystując własne pieniądze i nowicjusze handlu, jak to eksperymentował. Eksperyment Turtle. wczesnych lat osiemdziesiątych, Dennis był powszechnie uznawany w świecie handlowym jako przełomowy sukces. Obrócił początkowy udział mniej niż 5000 w więcej niż 100 milionów. On i jego partner, Eckhardt, często dyskutowali o ich sukcesie. Dennis wierzył, że ktoś może nauczyć się handlu na rynkach kontraktów terminowych, podczas gdy Eckhardt odpowiedział, że Dennis miał specjalny prezent, który pozwolił mu skorzystać z handlu. Eksperyment został ustanowiony przez Dennis, aby ostatecznie ustalić tę debatę Dennis znajdzie grupę ludzi, aby nauczyć swoich zasad, a następnie je handel prawdziwymi pieniędzmi Dennis wierzył tak mocno w swoich ideach, że faktycznie dałby handlowcom własne pieniądze na handel Szkolenie trwa od dwóch tygodni i może b Powtarzane w kółko Zadzwonił do swoich uczniów żółwie po przypomnieniu hodowli żółwi, które odwiedził w Singapurze i postanowił, że mógłby szybko rozwijać handlarzy jak żółwie. Wall Street Journal i tysiące zastosowało się do nauki handlu u stóp powszechnie uznanych mistrzów w świecie handlu towarowego Tylko 14 przedsiębiorców uczyniłoby to przez pierwszy program Turtle Nikt nie zna dokładnych kryteriów, jakie Dennis wykorzystał, ale proces obejmował serię z prawdą lub fałszywymi pytaniami, z których kilka można znaleźć poniżej. Duże pieniądze w obrocie handlowym są robione, gdy można za długo spoglądać na niski poziom po dużym downtrend. Nie pomocne jest oglądanie każdego cytatu na rynkach jednego handlu. Pozostałe opinie na temat rynku są dobre do naśladowania. Jeśli jeden ma do czynienia z ryzykiem 10.000, każdy powinien wynosić 2.500 na każdą transakcję. Na poczatku należy dokładnie wiedzieć, gdzie się zlikwidować, jeśli wystąpi strata. Aby zapisać, zgodnie z metodą Turtle, 1 i 3 są fałszywe 2, 4 i 5 są prawdziwe Więcej informacji na temat handlu żółwiami można znaleźć pod hasłem Trading Systems Run With The Herd lub być samotnym Wolf. Turtles zostały pouczone bardzo szczegółowo, jak wdrożyć strategię trendu. to twój przyjaciel, więc powinieneś kupować futures, które wykraczają poza zasięg handlu i sprzedają krótkie przerwy w wycięciu W praktyce oznacza to na przykład zakup nowych czterech tygodniowych poziomów jako sygnału wejściowego Rysunek 1 przedstawia typową strategię handlu żółwiami więcej, zobacz Definiowanie aktywnego tradingu. Faktura 1 Kupowanie srebra przy użyciu 40-dniowej przerwy doprowadziło do bardzo dochodowego handlu w listopadzie 1979 roku. Source Genesis Trade Navigator. Ten handel został zainicjowany na nowy 40-dniowy wysoki sygnał wyjściowy był bliski poniżej 20-dniowe nisko Dokładne parametry używane przez Dennis były utrzymywane przez wiele lat w tajemnicy, a teraz są chronione przez różne prawa autorskie W The Complete TurtleTrader Legenda, wnioski, autor wyników w 2007 r. Michael Covel oferuje pewne spostrzeżenia w określonych przepisach. ok w cenach, a nie polegając na informacjach z telewizji lub komentatorów gazety, aby podejmować decyzje handlowe. Miej pewną elastyczność w ustawianiu parametrów sygnałów kupna i sprzedaży Test różnych parametrów dla różnych rynków, aby dowiedzieć się, co działa najlepiej z osobistego punktu widzenia. Plan Twój zjazd w miarę planowania Wiedz, kiedy zarobisz zyski, a kiedy będziesz obniżyć straty Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Znaczenie planu strat zysku. Użyj średniej rzeczywistej skali do obliczania zmienności i użyj tego, aby zmienić rozmiar pozycji Weź większe pozycjonowania na mniej lotnych rynkach i zmniejszyć ekspozycję na najbardziej niestabilne rynki Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomiar lotności z przeciętnym zakresem rzeczywistym. Nigdy nie ryzykuj więcej niż dwóch kont na jednym koncie. Jeśli chcesz mieć duże zyski, musimy być zadowoleni z dużych wypłat. Zgodnie z byłym żółwiami Russell Sands, jako grupa, dwie klasy żółw Dennis przeszkolonych osobiście zarobiły ponad 175 milionów n tylko pięć lat Dennis okazał się niewątpliwym, że początkujący mogą nauczyć się handlu z powodzeniem Sands twierdzi, że system nadal działa dobrze i powiedział, że jeśli zaczniesz z 10.000 na początku 2007 r. i postępować zgodnie z pierwotnymi zasadami żółwia, rok z 25 000.Nawet bez pomocy Dennisa, jednostki mogą stosować podstawowe zasady handlu żółwiami do własnego handlu Ogólną ideą jest zakup złamań i zamykanie handlu, gdy ceny zaczynają się konsolidować lub odwrócić Handel krótkoterminowy musi odbywać się zgodnie z tymi samymi zasadami, ten system, ponieważ rynek doświadcza zarówno tendencji wzrostowych, jak i spadków. Choć w przypadku sygnału wejściowego może być użyty dowolny przedział czasowy, sygnał wyjściowy musi być znacznie krótszy w celu maksymalizacji zyskownych transakcji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Anatomy of Trading Breakouts. Despite its great successes , jednak spadek obrotów żółwia jest co najmniej tak wysoki, jak wzrostowy Odsetek należy spodziewać się w dowolnym systemie handlu, ale zazwyczaj są szczególnie głęboko z trendowymi strategiami Jest to przynajmniej częściowo spowodowane faktem, że większość breakoutów jest raczej fałszywymi ruchami, co prowadzi do dużej utraty transakcji. W końcu praktykujący twierdzą, że spodziewają się poprawności 40-50 czasu a także by być gotowym na duże wypłaty. Dolna linia. Opowieść o tym, jak grupa niehandlowych nauczyła się handlować dużymi zyskami, jest jedną z największych legend rynku akcji. To także świetna lekcja na to, jak trzymać się określonego zestawu sprawdzone kryteria mogą pomóc przedsiębiorcom w uzyskiwaniu większych zysków W tym przypadku wyniki są zbliżone do odwracania monety, więc to zależy od ciebie, czy strategia ta jest dla Ciebie. Badanie przeprowadzone przez Biuro Statystyki Stanów Zjednoczonych w celu pomocy wolne miejsca pracy zbiera dane od pracodawców. Maksymalna kwota, którą Stany Zjednoczone mogą pożyczać. Pułap zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Oprocentowanie, w którym instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej na inna instytucja depozytariusza.1 Statystyczny środek rozproszenia zwrotu dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęto w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym udziału w inwestycji. wynagrodzenie odnosi się do jakiegokolwiek zatrudnienia poza gospodarstwami domowymi, gospodarstw domowych i sektora organizacji non-profit US Bureau of Labor. Metastock Explorer Formulas Kliknij tutaj, aby wrócić do indeksu Metastock Formula. Zanim rozpoczniesz, jeśli nie chcesz czytać The Search for the Holy Grail Perfect Indicator kliknij tutaj i przewiń w połowie strony, aby ją wyświetlić. Następnie kliknij tutaj, aby poznać niesamowicie prostą tajemnicę, aby opanować Metastock krok po kroku. Ready to Use Breakout Formulas - Kolekcja 1. Zawartość w tym pliku PDF to mała kolekcja formuły breakout, która okazała się użyteczna Proszę pociąć i wkleić je i użyć ich we własnych odkrywcach Kliknij tutaj, aby pobrać kolekcję 1.Bottom Reversal - Metastock For mula Są to zbiory sygnałów dolnych Wyniki wyszukiwania zwracają 1 dla Ok i 0, a nie ok. Col A Close Col B EngulfingBull Col C MorningDojiStar Col D MorningStar Col E WhiteSoldiers. Close Ponad Median Price - Metastock Formula przez Strategic Electronic Day Trader. Ta eksploracja ma na celu znalezienie tych zasobów, w których zamyka się powyżej średniej ceny w ciągu ostatnich pięciu dni Odpowiada etapom w książce Delsa Strategic Electronic Day Trader. Col A ZAMKNIJ - MP Col B Ref Zamknij, -1 - Ref MP, -1 Col C Ref Zamknij, -2 - Ref MP, -2 Col D Ref Zamknij, -3 - Ref MP, -3 Col E Ref ZAMKNIJ, -4 - Ref MP, -4.Zbiornik filtra 0 i COLB 0 I kolC 0 i colD 0 i colE 0. Filtr w eksploracji pokazuje tylko te stymulacje, które mają największe nastawienie w ciągu 5 dni. Usunięcie filtru zostanie wyświetlone wszystkie zapasy. Pierwsze kolumny pozwolą Ci ustalić ogólny wynik dla każdy zapas. Pokazuje zapasy, które w kolejnych dniach zamknięto w górę. Cole A ZAMKNIJ ALEK ZAMKNIĘCIA -1 KOLUMNY A ZAMKNIJ -2 Filtrowanie Kiedy colA,, colB AND Gdy colB, colC. High Volume - Metastock Formula Wyświetla te, w których objętość przekracza średnią ruchomej 100 dni. Wyszukiwanie zwraca 1 dla Ok i 0, a nie ok. Col A VOLUME Col A VOL VOLUME, 100, EXPONENTIAL Kol A VOLUME - ruch VOLUME, 100, EXPONENTIAL Mov VOLUME, 100, EXPONENTIAL 100.Col A Zamknij CLOSE Col B Poprzedni Zatwierdź, -1 Col C change ROC ZAMKNIJ, 1, procent Kol D Objętość Objętość COL EMA VOL VOLUME , 50, EXPONENTIAL Col F powyżej VOLUME - Mov VOLUME, 50, EXPONENTIAL VOLUME Mov, 50, EXPONENTIAL 100.Czujnik colC 5 i colD colE 1 5.a Krzyż ZAMÓRZ 2, E ZAM ZAMKNIJ, 8, 200, E i ZAMKNIĘCIE ZAMKUJCIE 200, S I ZAMKUJCIE, 200, E ZAMKNIJ, 200, S LUB RUCH ZAMKNIĘTY, 200, E RUCH ZAMKNIJ, 200, S b RUCH ZAMKNIJ, 200, S, ZAMKNIĘCIE ZAMKNIJ, 200, E ZAMKNIĘCIE stan Jeśli słupek za baryKoniec b, 1,0 stan stan ref, -1.Exit Buy Wyjście z daleka Krzyż RÓD ZAMKNIJ 2, E ZAM ZAMKNIJ, 8, S I ZAMKNIJ ZAMKUJCIE, 200, E I ZAMKNIE Ruch ZAMKNIĘTY 200, S I ZAMKNIJ, 200, E RUCH ZAMKNIJ , 200, S b Krzyż ZAM ZAMKNIJ, 200, S, ZAMKNIĘCIE lub RUCH ZAMKNIĘTY, 200, E ZAMKNIĘCIE stan Jeśli BarsSince a BarsSince b, stan stanu Ref, -1.Highlights Profit Reservation. HHV HIGH, 13 Ref HHV WYSOKI, 13, -13 I HHV RSI ZAMKNIJ, 13, 13 Ref HHV RSI ZAMKNIJ, 13, 13, -13 ZAMKNIJ ZAMKNIJ, 200, S ZAMKNIJ ZAMKNIJ, 200, E I ZAMKNIJ ZAMKNIJ , 200, E Mov Zamknij, 200, S i HHV WYSOKI 4 HHV HIGH, 90.MACD Crossover Kup sygnał - Metastock Formula. Na tych zapasach, gdzie MACD crossover przeszukiwał wyszukiwanie 1 dla OK i 0, a nie ok. Col A ZAMKNIJ Col B MACD Col C Odniesienie MACD, -1 Col D Mov MACD, 9, EXPONENTIAL Col E Odniesienie MACD, 9, EXPONENTIAL, -1 Col F MACD - Ruch MACD, 9, EXPONENTIAL Ruch MACD, 9, EXPONENTIAL 100.Filter Cross MACD, Mov MACD, 9, EXPONENTIAL. Aby odnaleźć papiery wartościowe, które po raz pierwszy zamknęły ostatni dzień obrotu w bazie danych, zrobiłem to MetaStock Explorer. Ta formuła zawiera dwie rzeczy: 1. papiery wartościowe, które spełniły wymagane warunki dopiero w ostatnim dniu obrachunkowym 2 Nowe 60-dniowe wysokie osiągnięcie miało miejsce dopiero w ostatnim dniu notowania. Przeciętny Krzyż - Byki - Metastock Formula. 10, 30-dniowy ruchome przecięcia krzyżowe Wyniki zbliżone do 0 wskazują na zwrotnicę. Col A ZAMKNIJ PRZEDMIOT ZAMKNIJ, 30, CZAS WYKONYWANIA Kol A ZAMKNIJ ZAMKNIJ, 30, EKSPONTYNNY ZAKRES ZAMKNIĘTY, 30, EKSPONTYCZNY 100 KOLE ZAMKNIJ ZAMKNIJ , 10, EXPONENTIAL Ruch zamykany, 10, EXPONENTIAL 100. Filtr Kiedy colA colB. Col A MA RSC ROC Mov CP, 13, S, 1, Powrót do góry. Col A Zamknij C Col B Poprzednia C, -1 C C ROC ROC C, 1, Col D Średnia prędkość C, 21, S Mov V, 21, S. Filtr H Ref H, -1 i H Ref H, -2 i H Ref H, -3 i H Ref H, -4 Ruch C, 13, E Ruch C, 13, E, -1 i Trough 1, L, 4 Trough 2, L, 4 i C Mov C, 180, E i O Ref C, -1 i L Ref H, -5.Jeśli masz jakieś formuły Metastocka, które chcesz udostępnić, napisz do nas, czekamy na przesłuchanie od Ciebie Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Metastock i jego formuły kliknij tutaj. copyright 2003 MetaStock Website Strona główna Metastock jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Equis International Społeczeństwo. Przegląd systemu handlu żółwiami Cho Sing Kum 12 marca 2004. Ten artykuł został początkowo napisany na marcowym wydaniu marcowym z 2004 roku Magazyn Chartpoint, który niedawno zerwał operację, a ten artykuł nie został opublikowany. Został on ponownie redaktorowany i wyprodukowany tutaj. Sprawdź nasze oprogramowanie Turtle Trading, TurtleFarm, zaprogramowane na Zasady Turtle, które zaczęło się w 1983 roku. Rok był 1983 Właśnie zdecydowałem, że chcę przejść w pełnym wymiarze czasu do analizy technicznej Zrobiłam pracę z października w październiku, aby samodzielnie się uczynić, a nie od początku, gdzie analiza techniczna była od początku 1982 roku. Przedstawiciel z Singapuru w firmie Compu-Trac wrócić do Indonezji, więc pomagałem mu stąd To było z tego powodu, że poznałem ludzi w Drexel Burnham Lambert w Singapurze Biuro Były grupą bardzo miłych facetów, a biuro brało problem z skonfigurowaniem komputera do pobierania danych z Commodity Systems, Inc w Stanach Zjednoczonych. Pytali mnie, dlaczego nie chodziłem do Chicago Mówili mi, że powinienem iść z gazetą Widzisz, o tym czasie, Richard Dennis i Bill Eckhar dt wyrejestrował reklamę dla przedsiębiorców stażystów z programu Turtles, ale pomyślałem, ale ponieważ nie byłem w stanie przenieść się do Chicago, to nigdy nie przyszło mi do głowy, aby zastosować Sześć miesięcy do mojego szabatu, zaoferowano mi pracę w Drexel, Wziąłem od tego czasu zawsze interesowałem się metodą handlu żółwiami. Nie było dobrze trzymanych tajemnic. Żółwie zaprzysięgłem do tajemnicy Chociaż metoda żółwia wydawała się być dobrze zachowanym tajemnicą, to w rzeczywistości nie było popularności kanału w kanałach lata osiemdziesiąte Więc ryzyko zmienności zmienności W książce Bruce'a Babcocka z 1989 r. The Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems, fragmenty tego, co mogłoby być metodami handlu żółwami w jednej czy innej postaci, zostały rozrzucone na stronach Wszystkie te była dobrze znana wiedza rynkowa Gdy słyszałem o sukcesach żółwi, nigdy nie wiedziałem, że ich metoda już była na rynku, wciąż szukałem tego. Wreszcie pojechałem do Chicago w 1986 r. y Program Turtle, ale dla orientacji firmy, która pojechała do New York, Chicago i Tokio rok po wejściu do Merrill Lynch Capital Markets To było coś, co zrobiłem podczas tej podróży, co miało duży wpływ na moje nauki poszedłem do księgarni w Chicago Zarząd Handlowy i kupił wszystkie portale handlowe, które mogłem nosić Kiedyś wróciłem do domu, zamówiłem więcej książek od Traders Press Inc drogą mailową. Dobre i często mniej znane księgi handlowe były trudne do zdobycia w księgarniach w Singapurze w latach osiemdziesiątych, których nie mogłem sobie przypomnieć czy kupiłem tę książkę w Chicago czy w "Traders Press" Gdziekolwiek byłem, byłem bardzo szczęśliwy kupił książkę Reminiscences Of A Stock Operator, wydaną po raz pierwszy w 1923 r. Była to biografia Jesse'ego Livermore, jednego z najbardziej cenionych czasów i spekulantów rynków towarowych wszech czasów. Byłem tak zafascynowany tą książką, że zawierałam wiele cytatów mądrości z tego w codziennym rynku zamykających komentarze, które piszę, napisałem Nikkei, Hang Seng, Chicago Tre asury Obligacje i Eurodollar kontrakty terminowe zamykane komentarze Te codzienne komentarze zostały wysłane przez teleks do klientów z Azji Merrill Lynch. Teraz możesz się zastanawiać, co ta książka ma do czynienia z metodą Turtle. Moim zdaniem ma to wiele do zrobienia, chociaż nie wiedziałem początkowo. Szybko przekazaj swój zegar siedemnaście lat do kwietnia 2003 r. Żółwie ujawniły swoje sekrety. W tym miesiącu wskazałem na stronę internetową. Była to nowa strona, w której twierdził, że oryginalne zasady handlu żółwiami zostały ujawnione przez Curtis Faith, jeden z żółwi w pierwsza klasa w grudniu 1983 r. Wcześniej już wiedziałem o dwudziestym dniu wejścia i 10-dniowych zasadach wyjścia, które opierały się na pracy Richarda Donchiana, także wiedziałem o True Range i Average True Range z książki J Willes Wilder Jr z 1978 roku, New Pojęcia w systemach handlu technicznego I nie zapominając o korzystaniu Bruce'a Babcocka z przeciętnym zakresem rzeczywistym jako zatrzymania Nie wiedziałem, w jaki sposób zostały one połączone w celu utworzenia reguł handlu żółwiami. Najważniejsze odkrycie. A teraz to mos To ważne, że moje odkrycie - połączenie tych części zaowocowało uaktualnieniem tego, co Jesse Livermore napisał w swojej książce z 1923 r. do kompletnego systemu handlowego. To była metoda Turtle'a - uaktualnienie roku 1923 książkę Mam na myśli, że mogłabym odnieść się do nich, na pewno nie wiedziałem, czy to Richard Dennis zamierzał to zrobić, ale czułem podobieństwo, a raczej doświadczenie Livermore'a, filtrując metodologię Żółw. Więc dopiero 20 lat później dowiedziałem się Metoda żółwia po wszystkim Ale doświadczenie Livermore'a było już dostępne przez osiemdziesiąt lat, więc co miało dwadzieścia lat To zawsze lepiej być spóźnione, a następnie nigdy Naturalnie dałem reguły handlu żółwiami dokładną kontrolę. System handlu żółwiami System handlu żółwiami był kompletnym systemem handlu Jego zasadami objęto każdy aspekt handlu i nie pozostawiono decyzji do subiektywnych zachcianek przedsiębiorcy Miał on każdy składnik pełnego systemu handlowego. Ten cytat jest zaczerpnięte z opublikowanego Regulaminu obrotu Żółwami Oryginalnymi na stronie internetowej zgadzam się z tym Jest to dalej stwierdzono, że obejmuje ona każdą z następujących decyzji wymaganych do udanego obrotu.1 Rynki Co kupić lub sprzedać 2 Rozmiary Pozycji Jak dużo kupić lub sprzedać 3 Wpisy Kiedy kupić lub sprzedać 4 Stopnie Kiedy wyjść z przegranej pozycji 5 Wyjść Kiedy wyjść z wygranej pozycji 6 Taktyka Jak kupować lub sprzedawać. W tym artykule pominięto części jeden i sześć pokrywę pozostałych czterech Nie, że nie uważam ich za ważne, ale wybór rynków do handlu jest ważny, zwłaszcza, że ​​system handlu żółwiami jest systemem trendowym, a nie systemem taktycznym dla wszystkich typów rynków, tak więc nauczysz się tego dzięki doświadczeniu nie wyjaśniaj szczegółów zasad i matematyki za obliczeniami Znajdziesz je w publikowanych przepisach i zachęcamy do pobierania reguł z tej strony internetowej. Edytowane Zasady w formacie pdf były dostępne do bezpłatnego pobierania, ale nie już Witryna nie jest już hostowana samodzielnie i jest obecnie częścią komercyjnej strony internetowej Obowiązkowa darowizna jest obecnie niezbędna do obsługi tej komercyjnej infrastruktury sieciowej, którą czuję, przeciwko zamierzonemu celowi Projektu Reguł Wolnego, wspieranego przez Richarda Dennisa Powyższy cytat z wcześniejszego pobrania zasad Oryginalny Projekt Wolnych Zasad Projekt ten miało swoje źródło w różnych dyskusjach wśród kilku oryginalnych żółwi, Richard Dennis i inne dotyczące sprzedaży reguł systemu handlu żółwiami przez byłego żółwia, a następnie na stronie internetowej nietradującego. Punktem kulminacyjnym jest niniejszy dokument, który w całości ujawnia podstawowe zasady handlu żółwiami, bezpłatnie. Zasady Turtle w TradeStation 2000i. Istnieją dwa systemy handlu żółwiami zwane System 1 i System 2 Mam zakodowane dwa systemy do wskaźników TradeStation i sygnałów system W poniższych przykładach będę używał ich do ilustracji Są dwie funkcje, których nie zaprogramowałem Są one.1 Piramida 4 jednostki 2 Alternatywny Strategia Zatrzymywania Wędkarskiego. EasyLanguage nie ma funkcji pobierania cen wejściowych wszystkich odpowiednie pozycje piramidy Pozwala tylko na pierwszą cenę wejścia jakiejkolwiek strategii wprowadzania piramidy przy użyciu komendy EntryPrice i średniej cenie wejściowej wszystkich pozycji piramidy przy użyciu komendy AvgEntryPrice W związku z tym muszę wykonać obliczenia wsteczne w celu uzyskania kolejnych cen wejścia piramidy. Istnieją pewne sytuacje, w których nie można obliczyć ceny wejściowej trzeciej jednostki, na przykład gdy jednostki 2 i 3 zostały wprowadzone tego samego dnia przy użyciu danych historycznych na potrzeby testów Podczas gdy ceny wejściowe można można założyć przy użyciu zasad N piramidy, nigdy nie jest to dobra praktyka Bez jakiejkolwiek wiarygodnej metody obliczania ceny wejściowej trzeciej jednostki nie ma możliwości wejścia na czwartą pozycję to ja tylko program kodów do piramidy maksymalnie 3 jednostki only. N Alternate Whipsaw Stop jest zbyt mały, aby prawidłowo testować historyczne dane dzienne. Te same na bok, druga wyzwaniem część jest kodowanie Last Losing Trade Filter Więc w proces zaprogramowałem cztery wskaźniki, aby pokazać właściwości wszystkich teoretycznych zajęć, aby mnie poprowadzić Patrz rys. 1 Są cztery wskaźniki. Pierwsza pokazuje kanały 20-dniowe jako niebieskie kropki Wyjście kanału 2N i 10-dniowego to czerwone kropki Kropki te są nałożone na wykres cen, aby uzyskać wizualną reprezentację wszystkich teoretycznych branż bez piramidy 2 Drugi pokazuje niezrealizowaną i zrealizowaną pozycję straty zysku wszystkich teoretycznych transakcji na podstawie 1 kontraktu rozmiar 3 Trzeci pokazuje pozycję na rynku wszystkich teoretycznych transakcji 4 Czwarta pokazuje wartości N, z których N w dniu poprzedzającym pozyskanie pozycji zostaje przechwycone i użyte przez cały czas trwania pozycji do obliczania zysku z 2N i N. Tabela 1 Wskaźnik żółwia ors. Position Sizing Jak dużo kupić lub sprzedać. Przedstawem wielkości lub jednostki, oparta jest na koncepcji NN jest cena od jednej średniej True Range z ostatnich 20 dni Obliczenia Turtle's różnią się od normalnej metody uśredniania gdzie dodajesz ostatni 20 dni i podzielisz tę liczbę o 20, aby uzyskać średnią liczbę Zamiast tego, że metoda Turtle używa tego, co jest powszechnie nazywane metodą wygładzania Wildera. Wilder wyjaśnił w swojej książce New Concepts 1978, że ta metoda uśredniania oszczędza ilość pracy wymagana do ręcznego obliczania Pamiętajcie w 1978 roku, komputery osobiste nie były jeszcze powszechne Jego metoda uśredniania przy stosowaniu do Turtle s N polega na pomnożeniu poprzedniego dnia N przez 19, dodać do tej wartości dzisiaj True True Range i a następnie podzielić wartość całkowitą o 20. Ta metoda ma tę zaletę, że jest nieco ważona, tzn. zmienia się szybciej na niedawne zachowanie cenowe, a nie huśtawka tak szalenie jak zwykła metoda uśredniania Patrz rys. 2.Fig 2 Turtle s N i ATR. Sin ce wartość dolara N reprezentuje 1 na koncie, dlatego ta koncepcja znormalizowana zmienność na innym rynku Rynek z większą zmiennością będzie miał większą wartość N i dolara, a tym samym mniejsze rozmiary pozycji, a niska lotność powodują mniejsze wartości N i dolara, a więc większe pozycje rozmiar Proszę zapoznać się z opublikowanymi regułami dla żółwi, aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie, jeśli nie zrozumiesz tego. Przy zakupie lub sprzedaży. Istnieją dwa systemy Obydwa systemy wydzielania kanałów System 1 jest krótszy w oparciu o 20-dniową przerwę, podczas gdy System 2 jest dłuższy na podstawie 55-dniowej przerwy Bardzo krótko, system 1 byłby długi na przerwie powyżej 20-dniowej wysokości lub krótko na przerwie poniżej 20-dniowego niskiego Systemu 2 byłby długi lub krótki na przerwie 55-dniowego wysokiego lub 55-dniowego niskiego. W systemie 1 znajduje się reguła filtrowania, która nie ma zastosowania w System 2 System 1 tylko inicjuje pozycję, pod warunkiem że ostatni teoretyczny handel jest stratą. Jeśli ostatni handel teoretyczny Winne r system System 1 zostanie wprowadzony tylko wtedy, gdy cena zostanie przekroczona z punktu przerwania FailSafe wynoszącego 55 dni w przypadku długiego lub 55-dniowego okresu niskiego dla krótkiego czasu, aby uniknąć poważnych ruchów. Spójrzmy na to wzrokowo w marcu 2004 r. w oleju sojowym wykres na rys. 3.Fig 3 FailSafe Breakout. Kat A, System 1 wypadł krótko po 20-dniowym niskim poziomie Pozycja ta uległa likwidacji w punkcie B, gdy cena przekroczyła 10-dniową wysokość Kilka dni później w punkcie C , przerwy cenowe powyżej 20-dniowego wysokiego Byłoby to długi wpis, ale ponieważ ostatni handel był opłacalny, handel ten nie został zatem podjęty Około miesiąca później w punkcie D, cena wzrosła wyższa, aby przekroczyć 55-dniowy wzrost System 1 poszedł więc długo, aby nie pominąć większego ruchu, które nastąpiło później. Rys. 3 przedstawia system bez piramidy, aby nie powodować niepotrzebnych zmian na wykresie. Ten sam system zostanie ponownie pokazany na Fig. 4 przy użyciu metody Żółwie piramidy Piramida Żółwia do maksimum 4 jednostek przy każdym zysku N Teraz ze względu na ograniczenie Trad eStation EasyLanguage, w którym nie mogę wiarygodnie uzyskać 3-krotną cenę wejścia jednostkowego, aby umożliwić dodanie czwartej jednostki, więc zaprogramowałem system handlowy na piramidę maksymalnie 3 jednostki. Żółwie metoda dodawania dodatkowych jednostek z przymocowanymi zaciskami jest bardzo logiczny Obniża ryzyko związane z ogólnym położeniem, a jednocześnie cieszy się maksymalnymi korzyściami, gdy łapie dobre trendu ruchów Jednak będą czasy, kiedy może to stanowić problem. Fig 4 wpisy z piramidy. Jeśli uważasz, że Fig 3 i Fig. 4 ostrożnie zauważysz, dodatkowe wyjście w listopadzie oznaczone etykietą lxN Po tym nastąpiło długie wejście na początku grudnia Objaśnienia dotyczące przystanków i wyjść z żagli sprawią, że będzie to jasniejsze. Zegary i wyjścia Kiedy wyjść. Tak jak każdy dobrze zaplanowany system handlu, Turtle też zatrzymują zarządzanie pieniędzmi i wychodzą z normalnych transakcji. Zatrzymania zarządzania pieniędzmi są umieszczane w odległości 2 N od ceny wejścia ostatniej jednostki. Ryzyko pozycji dla pozycji 1 jednostki to 2N. Ponieważ druga jednostka piramidy jest dodawana, gdy cena zaakceptowała N, a pozycja ryzyka dla pozycji 2 jednostki wynosi 3 N 2N 1 N Podobnie całkowite ryzyko pozycji dla pozycji 3 jednostki wynosi 4 N 2N 1 N 1N Całkowite ryzyko dla pełnej 4 pozycji jednostkowych będzie wtedy 5 N 2N 1N 1N N Zasadniczo zatrzymuje się wcześniejsze pozycje na piramidzie Ponieważ 1 N stanowi 1 procent kapitału własnego, więc ryzyko to wynosi 2, 3 4 i 5 procent. Teraz inni będą mieli problem z tymi numerami ryzyka Jeśli pamiętasz w lipcu ubiegłego roku w programie Chartpoint, napisałem, że moja odpowiedź na 5 procent, ponieważ ryzyko, które zajmowałbym w danej sytuacji, spowodowało moją szansę na pracę z Commodities Corporation. Pamiętaj, że 5 procent to bardzo wysoka liczba Jest to jednak sposób, w jaki handel Żółwami i ich apetyt na wysokie ryzyko mogą być przyczyną ich ogromnej popularności w tak krótkim okresie czasu w 1980 roku. Wyjścia z handlu są 10-dniowe przeciwko Systemowi 1 i 20 dniom przeciwko System 2 Oznacza to, że w systemie 1, gdy cena narusza s 10-dniowe niskie, długie są wycofywane, vice versa dla szortów W przypadku systemu 2 użyj 20-dniowego dnia przeciwnego Dlatego krótko mówiąc, system 1 jest 20, 10, a system 2 wynosi 55, 20. s co dokładnie wydarzyło się na rysunkach 3 i 4, które spowodowały dodatkowe wyjście i długie wznawianie wykresów Wykresy są przedstawione na rysunku 5. Fig 5 Dokręcanie zderzaków przy dodawaniu jednostek może spowodować bój. W pierwszej sytuacji pokazanej na górze na rys. 5, system został uruchomiony bez piramidy, co oznacza, że ​​tylko jedna jednostka została weszła w piątek przed 17 listopada. Natychmiast stoper został umieszczony 2N poniżej ceny początkowej Ten przystanek, reprezentowany przez czerwone kropki, nigdy nie został trafiony i został ostatecznie zastąpiony 10-dniowym niskim zejściem Ten 10-dniowy niski stan wyjścia został spełniony w 22 grudnia, a pozycja wyszła jak pokazano. W drugiej sytuacji pokazanej na dolnym wykresie na Fig. 5, system został uruchomiony z piramidą aż do 3 jednostki Pierwsza jednostka została wpisana w czwartek w piątek 14 listopada. Rynek wzrósł na korzyść pozycji jonowych, a kiedy osiągnęły zyski N i 1N, odpowiednio 2 i 3 jednostki zostały dodane zgodnie z zasadami piramidy Żółwia. Zatrzymanie pieniężne zostało zaostrzone tak, że jest o 2 N poniżej ceny początkowej trzeciej jednostki Patrz rys. 5 Niestety, rynek cofnął się wystarczająco, aby uruchomić ten 2-stopniowy przystanek z trzeciej pozycji startowej. Cała pozycja 3 jednostek została zatrzymana w wyniku długiej pozycji została ponownie wprowadzona, gdy cena zerwała się z 20-dniowego poziomu ponownie w grudniu i opuścił tak, jak w pierwszym przykładzie 22 grudnia. To jedna sytuacja, w której musisz żyć, gdy piramidy nie zdarza się cały czas, ale to się zdarza. Zauważ, że w przykładzie rynek nie powrócił do oryginalnego 2N-stop liczone od ceny jednostkowej. Jak dodać jednostki lub nowe pozycje. Podczas gdy istnieją przepisy dotyczące maksymalnych limitów pozycji dla jednolitego rynku 4 jednostki, ściśle skorelowane 6 jednostek rynku, luźno skorelowane rynki 10 jednostek i całkowite limity 12 12 jednostek, co czuję, że nie jest poprawnie wyjaśnione w opublikowanych zasadach Turtle, ale które są bardzo istotne, to czy istnieją reguły dotyczące dodawania jednostek lub nowych pozycji podczas obrotu portfelem. Jednostki addycyjne przy każdym zysku N są w porządku, jeśli tylko jeden instrument lub nawet dwa instrumenty przewidują maksymalnie 12 jednostek i 12 jednostek na łączną liczbę 24 jednostek, co oczywiście musi stanowić portfel, może to przełożyć się na całkowite ryzyko portfelowe na poziomie 30 procent, przy założeniu 3 długich pozycji po 4 jednostki i 3 krótkich pozycji 4 jednostki Każdego roku widzisz, jak 4-pozycja reprezentuje 5-procentowe ryzyko W przypadku, gdy wszystkie te pozycje okazały się niewłaściwe, portfel spadnie o 30 procent. Czy to możliwe? Co to jest nowy portfel bez żadnych profit Myślę, że musisz używać własnych technik, ponieważ ta część szkolenia Żółw nie została ujawniona w opublikowanych zasadach. Zakończył się kompletny system handlowy i bardzo dobry. System handlu żółwiami jest rzeczywiście bardzo dobrym kompletnym systemem handlowym Jeśli chcesz uzyskać pewne testy wykonane przy użyciu obecnie dostępnego oprogramowania do analizy technicznej, będziesz rozczarowany Wszystkie dostępne oprogramowanie może przetestować system handlowy na stabilnym instrumencie, ale tylko przy jednym instrumencie logika jest bardzo dobra, ryzyko jest systematycznie zarządzane, a wynik może być udowodniony. Jen japoński był jednym z moich instrumentów handlu kotwami przez wiele lat, więc naturalnie byłem zainteresowany tym, jaki typ rezultatu wytworzył System Turtle 1. Są dwa zestaw wyników Rys. 6 nie ma piramidy, podczas gdy Fig. 7 jest z piramidowaniem Są to hipotetyczne przebiegi na danych historycznych w celu testowania i oceny systemu Są to wyłącznie przebiegy komputerowe, w których nie dokonano rzeczywistych transakcji. Testy oparte były na planie US Dollar Japan Dane z Yen i nie uwzględniał swapów walutowych, które należałoby zrobić, aby prowadzić transakcje na rynku pozagiełdowym w ciągu dnia i mieć wpływ na zysk a druga strata wyniku. Wszystkie hipotetyczne konta zaczęły się od 100,000 USD przeliczone na Yen na pierwszym pasku danych Wszystkie dane są w Yen. I jestem bardzo pod wrażeniem. Fig 6 Turtle System 1 bez pyramiding. Fig 7 Turtle System 1 z pyramiding. Important Disclaimer Waluty , Akcje, kontrakty terminowe i opcje obrotu mają duże potencjalne korzyści, ale także duże potencjalne ryzyko Musisz być świadoma ryzyka i być gotowym zaakceptować je w celu zainwestowania w walutach, akcjach, futures i rynkach opcji don t handlu z pieniędzmi nie może sobie pozwolić na stracenie Nie jest to ani próśb, ani oferta kupna walut, zapasów, kontraktów terminowych i opcji kupna, nie ma żadnych dowodów na to, że jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych, które zostały omówione na tej stronie działanie dowolnego systemu handlowego lub metodologii niekoniecznie wskazuje na przyszłe wyniki. FTC RULE 4 41 WYNIKI W ZAKRESIE HYPOTETYCZNYCH LUB WYKONYWANYCH WYNIKÓW WYNIKAJĄCYCH NIEKTÓRYCH OGRANICZEŃ NIE WYKONUJĄ ROBOCZY PERFORMAN ZAPOTRZEBOWANIE CE, SYTUROWANE WYNIKI NIE UDZIELA RÓWNIEŻEGO DZIAłANIA TAKICH ZGODNIE Z KTÓRYMI NIE ZOSTAŁY WYKONANE, WYNIKI MOGĄ ZOSTAĆ NIENALEŻNE DLA WPŁYWU, JAKICHKOLWIEK ZWIĄZANYCH Z CZYNNIKAMI RYNKU, TAKICH JAKO NIE UZASADNIENIE POTRZEBNYCH PROGRAMÓW TRADYCYJNYCH W OGÓLNE RÓWNIEŻ PODLEGAJĄC RZECZYWISTOŚCI, ŻE SĄ ZORGANIZOWANE ZE ŚWIADCZENIEM ŻADNEGO PRZEDSTAWICIELA, ŻE KAŻDY KONTO BĘDZIE LUB DOSTARCZENIEM ZYSKU LUB STRATY PODLEGAJĄCE tym, co jest ważne. Te wykresy i komentarze są dostarczane jako edukacja jak można wykorzystać analizę techniczną Badania Analizy Technicznej nie są Doradcą Inwestycyjnym i nie twierdzimy, że są jednym Te wykresy i komentarze nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne ani inna usługa inwestycyjna inna niż pierwotnie zamierzony cel, jak stwierdzono tutaj.