Średnie kroczące - korekta objętości. Dick Arms, znana jako producent indeksu ramienia i metoda tworzenia wykresów równoważnych, opracowała unikalną metodę obliczania średnich kroczących. Zgodnie z wcześniejszą pracą, metoda obliczania uwzględnia objętość i odpowiednio nazywana objętością skorygowana średnia ruchoma. Jednak obliczenie zmiennej średniej ruchomej jest nieco złożone, ale jest zrozumiałe pojęciowo Wszystkie średnie ruchome, nawet skorygowane ilościowo, używają pewnego rodzaju schematu ważenia do średniej wartości Wyznaczone i ważone ruchome średnie przypisują większą wagę ostatnie dane Proste średnie ruchy przypisują wagę równomiernie we wszystkich danych Zmienne średnie ruchome przypisują większość wagi do najbardziej niestabilnych danych I jak sama nazwa wskazuje, dostosowane objętości średnie ruchome przypisują większość wagi do dnia s najbardziej objętość. Objętość średnia skorygowana objętością oblicza się w następujący sposób. Obliczenie średniej objętości za każdym razem na wykresie. Oblicz wielkość przyrostu objętości przez mnożenie średniej objętości o 0 67. Obliczenie każdego okresu s współczynnik objętości przez podzielenie rzeczywistej objętości każdego okresu na wielkość przyrostu objętości. Startowanie w ostatnim okresie czasu i wykonywanie wstecz, pomnożenie każdego okres czasu według wielkości współczynnika objętości s i sumarycznie sumuje te wartości, dopóki nie zostanie osiągnięta liczba wymagana przez użytkownika przyrostu objętości Należy pamiętać, że prawdopodobnie zostanie wykorzystana tylko ułamek ostatniego okresu s. najprawdopodobniej najczęściej używanych ze wszystkich wskaźników Jest w różnych typach i ma wiele zastosowań W podstawowych kwestiach, średnia ruchoma pomaga wygładzić wahania cen lub wskaźnika i zapewnia dokładniejsze odzwierciedlenie kierunku poruszania się w ruchu Moving średnie są wskaźnikami słabiej rozwiniętymi i pasują do trendu po kategorii Różne typy to proste, ważone, wykładnicze, zmienne i trójkątne. różnica pomiędzy różnymi rodzajami średnich kroczących jest po prostu sposobem obliczeń średnich Na przykład proste średnie ruchome miejsca równe wagi każdej wartości w okresie ważonym i wykładniczym kładą większy nacisk na ostatnie wartości w okresie trójkąta ruchu średnie miejsca bardziej koncentrują się na środkowej części okresu czasu, a zmienna średnia ruchoma dostosowuje wagę w zależności od zmienności w danym okresie. Pozwala skupić się na prostej średniej ruchomej, która powstaje poprzez znalezienie średniej ceny zabezpieczenia przez ustalona liczba okresów Jest to obliczane poprzez dodanie cen zamknięcia zabezpieczenia przez ustaloną liczbę okresów, np. 15 i podzielenie tej sumarycznej odpowiedzi przez liczbę okresów. W odniesieniu do innych rodzajów średnich kroczących, ich obliczenia mogą być trochę bardziej skomplikowane jednakże założenie jest nadal takie same Jedyna różnica polega na tym, gdzie i jak ważą się wagi. NALAX Array Mov Data, Okresy, EST TRI VAR W VOL. Data Array Jest to tablica danych, która zostanie uśredniona w celu utworzenia wskaźnika średniej ruchomej. Jest to najczęściej cena zamknięcia, ale może to być dowolna inna cena lub wskaźnik. Okresy Określa ile okresów są używane do obliczyć średnią ruchu. EST TRI VAR W VOL Jest to typ średniej ruchomej, którą należy użyć, pokazany w następujący sposób. E Wykładniczy S Simple T Time Series. Tri Trójkątna Var Zmienna W Weighted. Vol Volume Adjusted. The następujące wykresy wzorów 15, S i V Mov V, 20, S. Powyższa formuła określa, że cena zamknięcia jest niższa od średniej. musi wynosić przeciętną średnią ruchową w ciągu 15 lat określoną przez C Mov C, 15, S i że obecna objętość musi być większa niż średnia 20 okresów objętości oznaczonych przez V Mov V, 20, S. Patrząc na rysunek 3 27, możemy zobaczyć 15-stopniową średnią ruchliwą zastosowaną na wykresie. Rysunek 3 27 Movi ng Average Indicator. Construct formuły dla następujących wartości.1 Kurs zamknięcia przekraczający średnią ważoną 20-dniową średnią ruchomej z zamknięcia i 30-letniej prostej średniej ruchomej przy zamknięciu jest większa niż średnia ruchoma w przybliżeniu 50. Ten artykuł jest fragmentem z przewodnika po programie MetaStock Programming Study Guide Poznaj prostą tajemnicę, aby ułatwić identyfikację zysku przez Metastock. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o MetaStock Programming Study Guide. Volume Weighted Average Price VWAP. Volume Weighted Average Price VWAP. Volume-Weighted Average Cena VWAP jest dokładnie taka, jaka wygląda na to, że średnia cena ważona wolumenem VWAP jest równa wartości dolara wszystkich okresów handlowych podzielona przez całkowity wolumen obrotu na bieżący dzień Obliczenie zaczyna się, gdy handel otwiera się i kończy, gdy transakcja się zamyka Ponieważ jest dobra dla obecnego tylko w dniach roboczych, okresy intraday i dane są używane w kalkulacji. Rozwiązanie kontraktu Minute. Traditional VWAP opiera się na danych dotyczących kleszczu wyobraź sobie, że wiele transakcji z rzutu w każdej minucie dnia Aktywne papiery wartościowe w aktywnych okresach czasu mogą mieć 20-30 tików w ciągu jednej minuty Z 390 minutami w typowym dniu obrotu giełdowego wiele zasobów kończy się na ponad 5000 kresek na dzień Istnieje ponad 5000 akcji obrotu każdego dnia, a te kleszcze zaczynają dodawać wykładniczo Nie trzeba dodawać, że tick-data jest bardzo zasobochłonne. Zamiast VWAP opiera się na danych tick, oferuje VWAP w ciągu dnia w oparciu o okresy intranutowe 1, 5, 10, 15 , 30 lub 60 minut Należy zauważyć, że VWAP nie jest zdefiniowany dla dziennych, tygodniowych lub miesięcznych okresów z powodu charakteru obliczeń poniżej. Poniżej przedstawiono pięć kroków związanych z obliczaniem VWAP. Najpierw obliczyć typową cenę za okres w ciągu dnia. średnie z najwyższym, najniższym i ścisłym Drugim, pomnożyć typową cenę za okres s woluminu Trzecie, utworzyć bieżącą sumę tych wartości Jest to również znany jako łączny całkowity Czwarty, utworzyć działającą całkowitą objętość kumulatywnego woluminu Fi fth, podzielić bieżącą wielkość wolumenu cenowego na łączną wielkość. Na powyższym przykładzie pokazano, że 1 minutowy VWAP przez pierwsze 30 minut obrotu w IBM Dividing skumulowana cena za objętość kumulatywnie generuje poziom cen, który jest ważony objętościowo Pierwsza wartość VWAP jest zawsze typową ceną, ponieważ objętość jest równa licznikowi i mianownikowi Oni cofają się nawzajem w pierwszym obliczeniu Poniższa tabela przedstawia paski 1-minutowe z VWAP dla IBM Ceny wahały się od 127 36 na wysokich do 126 67 na najniższym przez pierwsze 30 minut handlu To było faktycznie dość lotne pierwsze 30 minut VWAP rozciągało się od 127 21 do 127 09 i spędzone jego czas pośrodku tego range. Like podobne ruchome średnie, VWAP opóźnia cenę ponieważ to jest przeciętna w oparciu o dane z przeszłości Im więcej danych istnieje, tym większa ilość akcji w magazynie typu "lag A" była sprzedawana przez około 331 minut przez 3:00 Jak średnia skumulowana, wskaźnik ten jest zbliżony do średniej ruchomej w skali 330 To jest wiele wcześniejszych danych 1-minutowa wartość VWAP na koniec dnia jest często dość zbliżona do wartości końcowej dla 390 minutowej średniej ruchomej Średnie ruchome opierają się na 1 minutowych słupkach tego dnia W najbliższym czasie obie są oparte na 390 minutach dane za cały dzień Nie można porównywać średniej ruchomej z 390 minut do VWAP w ciągu dnia, chociaż 390 minutowa średnia ruchoma o godzinie 12.00 będzie zawierała dane z poprzedniego dnia VWAP nie pamięta, że obliczenia VWAP zaczną się świecić na otwartej i na końcu na końcu 150 minut handlowych upłynął o 12 00:00 W związku z tym VWAP o 12 00 musiałoby być porównane z 150-minutową średnią ruchliwą. Pomimo tego opóźnienie, chartiści mogą porównać VWAP z aktualną ceną w celu określenia ogólnego kierunku cen śródlądowych Działa podobnie do średniej ruchomej Ogólnie rzecz biorąc, ceny intraday spadają, gdy poniżej VWAP i ceny śródlądowe rośnie, gdy powyżej VWAP VWAP spadnie gdzieś pomiędzy zakresem wysokiego i niskiego dnia, gdy ceny są ograniczone na cały dzień Następne trzy Wykresy pokazują przykłady rosnących, opadających i płaskich VWAP. Wykorzystuje się do VWAP. VWAP jest używany do identyfikowania punktów płynności W miarę ważenia wielkości cen, VWAP odzwierciedla poziomy cen ważone wagowo. Może to pomóc instytucjom w dużych zamówieniach. Pomysł nie ma powodować zakłóceń rynek przy wprowadzaniu dużych zamówień kupna lub sprzedaży VWAP pomaga tym instytucjom ustalić płynne i nieprzejrzyste punkty cenowe dla konkretnego zabezpieczenia w bardzo krótkim okresie czasu. VWAP może być również używany do mierzenia efektywności handlowej Po zakupie lub sprzedaży zabezpieczenia, instytucji lub osób fizycznych może porównać ich cenę z wartościami VWAP Zlecenie kupna wykonane poniżej wartości VWAP uznałoby za dobre wypełnienie, ponieważ zabezpieczenie było kupowane w niższej średniej cenie Z kolei zlecenie sprzedaży wykonane powyżej VWAP byłoby uważane za dobre wypełnienie, ponieważ zostało sprzedane po przekroczeniu średniej ceny. VWAP służy jako punkt odniesienia dla cen za jeden dzień. Jako taki najlepiej nadaje się do analizy intraday Chartistów mogą porównywać bieżące ceny z wartości VWAP w celu określenia trendu w ciągu dnia VWAP może być również używany do określenia względnej wartości Ceny poniżej wartości VWAP są stosunkowo niskie dla danego dnia lub określonego czasu Ceny powyżej wartości VWAP są stosunkowo wysokie na ten dzień lub w określonym czasie Należy pamiętać, że VWAP jest skumulowany wskaźnik, co oznacza, że liczba punktów danych stopniowo rośnie w ciągu dnia Na wykresie 1 minuty IBM ma 90 minut danych o minutę 11:00, 210 punktów danych o 1PM i 390 punktów danych po zamknięciu Liczba ta znacząco wzrasta, day extend To dlatego, że VWAP opóźnia cenę i to opóźnienie wzrasta wraz z upływem dnia. Średnia cena VWAP może być wykreślana jako wskaźnik nakładki na Sharpcharts Po wprowadzeniu symbolu bezpieczeństwa wybierz okres w ciągu dnia i zakres Może to być na 1 dzień lub wypełnić wykres Chartistów poszukujących bardziej szczegółowych informacji mogą wybrać wypełnienie wykresu Chartist poszukuje ogólnego poziomu może wybrać jeden dzień VWAP może być wykreślony przez więcej niż jeden dzień, ale wskazanie lub będzie skakać ze swojej poprzedniej wartości zamknięcia do typowej ceny dla następnego otwarcia w miarę jak zaczyna się nowy okres obliczania Zauważ, że wartości VWAP mogą czasem spaść z wykresu cen VWAP w 45 5 pojawi się na wykresie w przedziale cenowym od 45 8 do 47 Chartistów czasami potrzebują przedłużyć zakres na cały dzień, aby zobaczyć VWAP na wykresie Wartość VWAP jest zawsze wyświetlana w lewym górnym rogu wykresu Kliknij poniższy wykres, aby zobaczyć przykład na żywo.
No comments:
Post a Comment